末日期权和时间价值之间有什么关系？

今天期权懂带你了解末日期权和时间价值之间有什么关系？末日期权也被称为“末日轮”期权，是指期权合约即将到期的最后几个交易日。

期权末日轮之所以引人关注，是因为在到期日的最后一个交易日，期权的时间价值将归零。

时间价值是指期权价格超过内在价值的部分，即投资者为获得未来权利所支付的额外费用。随着时间的推移，时间价值会逐渐衰减，直至到期日归零。

因此，在末日轮时，期权价格的波动将更加剧烈，投资者可以以极低的价格购入期权，再以高出10倍，20倍的价格进行卖出，这就如同一场轮盘赌，投资者们在时间的压迫下紧张地等待最后的结果，因此得名“末日轮”。

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末日期权和时间价值之间的关系主要体现在时间价值的迅速衰减上。

时间价值是期权价格的一部分，随着到期日的临近，时间价值会逐渐减少。到了期权到期日，时间价值几乎为零，此时期权的价格主要由其内在价值决定。这意味着在临近到期日时，期权价格对标的资产价格的波动更加敏感，小幅度的价格变化可能会导致期权价格大幅波动。

倍数大的不是末日期权，而是虚值合约在末日期权的高波动率所产生的。末日期权距离到期日很近，其时间价值迅速减少。所以合约价格通常较低，标的任何小幅波动都能显著影响期权的价值。导致末日期权价格的巨大波动产生翻倍或多倍行情。

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